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龙8官方网站手机版:习惯领域理论与金融投资[古期心得]

习惯领域(Habitual Domains)理论与金融投资
透过此篇Po文,我分析习惯领域(Habitual Domains)理论与金融投资间的关係提供网友参考。
游教授的习惯领域理论有很丰富的内容也在许多领域有具体的应用,在此我只就定义上作概要叙述:
 
「根据习惯领域理论陈述,我们的记忆、观念、想法、作法、判断、反应(统称为念头与思路)虽然是动态的,但经过一段时间后,会渐渐稳定下来,而停在一个固定的范围内。这些念头和思路的综合范围,包括它们的动态与组织,就是习惯领域。一旦习惯领域僵化后,即使接收到外部的新讯息,也可能以过去的经验曲解新讯息,把它看成不是新的,因此产生新创意的创造过程就被阻断了。为何习惯领域会稳定下来,包括以下几个原因:
(1) 当我们学得越多,面临的事物对我们而言是新鲜的的机率便越来越少。
(2) 透过类推、联想,我们常用过去的经验来解释新的讯息。
(3) 为求一致性,儘管讯息是新的,我们也可能将新讯息曲解,将之看成不是新的
(4) 即使我们所面临的外在环境是动态的、无时无刻不在变化的,但变化都是在一定范围内。
由上述四个原因,我们可用数学方式证明「习惯领域」会稳定下来(Yu与Chan, 1985)。」
 
为何谈习惯领域理论呢?在投资市场上,我们可以到许多习惯性思维,这些习惯思维与作法,就让市场形成特定可追踪的Pattern,但运用这些习惯性的操作模式,并不能保证可以在未来的市场中获利。
过去我曾有位在职硕专学生,以RSI指标研究价差套利,在他的实证中证明使用RSI指标可以得到超额获利,只是我在检查他的程式码时,发现他把买卖方向搞反了,我质疑他的结果,并请他把指标方向判断改正过来,可是当他把指标方向改成一般使用的习惯后,却发现原来的获利不见了;因为觉得诡异,我们花了好长一段时间追踪程式码,发现RSI指标在我们的实证模型与实证资料中真的要反著作才会获利。在之前,跟著游教授学习惯领域理论,我对所有的「真理」就抱持怀疑的态度。因此,我测试其他的指标也有类似的现象。
 
上週我在证基会上程式交易课时,以设定参数范围作长短均线最佳化的示范,刻意不让短均线参数小于长均线,而是都把它们设定在1~20间作最佳化,有趣的是,获利排序前十名的参数组合,短均线天数比长均线长的参数组合超过一半,换言之,「死亡交叉买进、黄金交叉卖出」比较有用,网友可自行试试。
 
我的结论是,习惯性的思维(包括众所皆知的指标与用法)可能是获利的毒药,这一点留给网友参考。
 

 

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