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龙8官方网站手机版:除了正向测试策略绩效外,也可反推掌握进出点的策略内容[古期心得]

其实提供进出纪录(但没有提供策略),除非故意在进出纪录作误导干扰,
否则使用学术上所谓的反向工程方法,还是可以反向推导(探测)出来的。
 
只是当你可以这样作,反向特定策略就没意义了,因为只要反向波段高低点的背后策略,岂不更为直接。
也就是说,与其窥探模型秘密,何不窥探市场秘密。
 
反向策略的作法是,先挑一些想要掌握的高低点,设定技术指标及其逻辑与参数组合。
多运用一些计算资源与经过设计简化搜寻范围的演算法,可以「反向推出」策略内容,
当然如何避免过度最佳化等是要一些方法的。之前的Po文,提到使用资料採矿的作法就是其中一法。
 
但遗憾的是,在那项研究中,我们发现,使用某区域的高低点反推出来的组合策略,在样本外都不甚好。
再次验证了市场策略规则的不稳定性。所以反向策略的作法就没那麽有价值了。
 
行笔至此,我对于「公布策略模型进出操作纪录一段时间后,渐渐无法获利」的情形,感到同情。
市场本来就会变,模型过了有效期就衰退了。

 

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